CTA策略:主力连续、全合约模式下回测结果的差异探讨

CTA谋略,因对象是至将来合约。,于是,不能废除的地,咱们会加起因为己谋生月球的成绩。。于是,CTA战术不断地有两种运转办法。,一种是用主力连续消息,一种是运用所一些和约消息。。

一、迁往月球的和约:成绩与算法

1、主力合约

诸如,在附近集成电路, 2017年5月6日 有IC1705, IC1706,IC1709,IC1512四和约,采取,IC1705,最大的持股(10000手),咱们通常把它估价是IC的次要和约。。以防咱们每天集成IC的次要和约,它也著作了时间序列的连续消息。。

2、人家要紧的成绩:健康状况如何处置虚度?

当IC买卖接近于每月第三个星期五(结算日),比方,装出在2017年5月17日摆布。,可能会有月球外姓。,自己谋生到IC1706。

这一时间,IC1705和IC1706发生的价钱冲动的行动,它可以用彩金的请求来处置。。这样地,放量预防复杂的价钱变更。。

3、月球偏移算法

一般情况下,行程月球与回复权利批准。。只不过,有两种两样的处置发送或向后的的办法。。我无力的在在这里阐明。。

我通常用这种回复力的办法。:

以防IC1705从主力变为主力,价钱将为3。,IC1706的次要价钱是因为非主力军的3020。,执意,IC连续合约的价钱依然是3000点。,执意,IC1706向后的价钱一定是正比例的(挑剔径直失效)。,代替的是,将其定为3000。,安详的执意这样地做的。。

4、主和约消息:拷贝的特点

采取是你这么说的嘛!算法。,咱们就可以欢迎IC连续主和约消息,此消息挑剔和约的实践消息。,更正确地说,它是人家拷贝的消息。,量身用户化的消息便于战术审察。。

把主和约消息用于谋略回测的制作模型,可以叫主力连续制作模型。这是人家使简易和相近的辨析制作模型。。

如此制作模型的优点符合,回测谋略不喜欢特意思索迁往月球的和约的成绩,比较地复杂,便利,旁白,更快的运转尖响,特殊符合的CTA隔夜战术。

二、完整和约消息

这是完整和约制作模型。:

执意,当谋略隐现量度时。,把所一些和约都放在战术中。,真实买卖仿照,以防你需求IC1705,请运用IC1705。,价钱也真实的价钱。。
而且,在战术上,一定思索月球体育运动。。

三、两种制作模型的分别、实验后果特色

1、两种制作模型的分别

由此可见,全合约制作模型和主力连续制作模型分别有:

(1)、囫囵和约制作模型思索了谋略做成某事自己谋生虚度成绩。,而主力连续制作模型是在谋略外前置词思索。
(2)、囫囵和约制作模型全部情况仿照。,而主力连续制作模型是相近努力追上并超越的制作模型。
(3)、相形于主力连续制作模型,囫囵和约制作模型的逻辑全部情况复杂。、计算长冲程,但后果更真实。;
(4)、完整盟约制作模型更适合于将来制作模型。,主力连续制作模型特殊适合于隔夜谋略。

成绩是:两者都私下有什么分别?倘若会支配T的忠诚,正确度是多少?

2、形成对照受试验的方差辨析

我选择了CTA的不日战术。,经辨析,这种谋略由于两种制作模型。,启闭时间、陈化完整同样地。,于是,完整屏蔽的臂板信号装置私下的特色。。

可是因消息两样。,基本的发行后的以开盘价和订舱价钱有所两样。。

1、两种IC和Cu的辨析

(1)集成电路的可行性辨析:

消息段:2015年4月16日至2016年3月31日 IC

主和约制作模型

2015 年 进项归纳 : 1269172 买卖数目: 322 按比例分配单一进项率:0.00204
2016 年 进项归纳 : -188954 买卖数目: 118 按比例分配单一进项率:

全消息制作模型:

2015 年 进项归纳 : 1286375 买卖数目: 322 按比例分配单一进项率:0.00205
2016 年 进项归纳 : -192062 买卖数目: 118 按比例分配单一进项率:

需求阐明的是,2015年9月12日以后,重新安放或安置支配本钱和买卖本钱(扣押),你赚得。,伪造的货币的是,这有一天的谋略并没有分裂。。

(2) 铜的辨析

消息段:2010年1月1日至2014年12月31日 cu
全消息制作模型:
2010 年 进项归纳 : 121399 买卖数目: 79 按比例分配单一进项率:0.00092
2011 年 进项归纳 : -21440 买卖数目: 80 按比例分配单一进项率:-0.00012
2012 年 进项归纳 : -53475 买卖数目: 91 按比例分配单一进项率:
2013 年 进项归纳 : 86324 买卖数目: 93 按比例分配单一进项率:0.00056
2014 年 进项归纳 : -218825 买卖数目: 447 按比例分配单一进项率:

主和约制作模型
2010 年 进项归纳 : 120829 买卖数目: 79 按比例分配单一进项率:0.00092
2011 年 进项归纳 : -21236 买卖数目: 80 按比例分配单一进项率:-0.00012
2012 年 进项归纳 : -53538 买卖数目: 91 按比例分配单一进项率:
2013 年 进项归纳 : 86531 买卖数目: 93 按比例分配单一进项率:0.00056
2014 年 进项归纳 : -219262 买卖数目: 447 按比例分配单一进项率:

可见,一般地说,以防时间不长,支配在1%里边。以防使轮转较长,总体长出分枝较小。。

断定:运用主和约使简易战术辨析是可以收到的。,基本不支配战术的后果。。

2、支配特色的元素

一般地说,两样和约的散发、两样时间量子、在是你这么说的嘛!两种制作模型中使用权了两样的杂耍。,可能会有两样方式的支配。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注